多选题
以下构成蝶式套利的有______。
A、
同时买入3手7月螺纹期货合约,卖出8手8月螺纹期货合约,买入3手9月螺纹期货合约
B、
同时卖出3手7月螺纹期货合约,买入6手8月螺纹期货合约,卖出3手9月螺纹期货合约
C、
同时买入3手7月螺纹期货合约,卖出6手8月螺纹期货合约,买入3手9月螺纹期货合约
D、
同时买入3手7月螺纹期货合约,卖出6手8月螺纹期货合约,买入3手11月螺纹期货合约
【正确答案】
B、C、D
【答案解析】
[解析] 蝶式套利的具体操作方法是:买入(或卖出)近期月份合约,同时卖出(或买入)居中月份合约,并买入(或卖出)远期月份合约。其中,居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和,这相当于在近期与居中月份之间的牛市(或熊市)套利和在居中月份与远期月份之间的熊市(或牛市)套利的一种组合。故此题选BCD。
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