构成投资组合的证券A和证券B,其期望报酬率的标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下,如果两种证券期望报酬率的相关系数为1,则该组合期望报酬率的标准差为______。
 
【正确答案】 A
【答案解析】 当相关系数r1,2=1时,投资组合的标准差=A1σ1+A2σ2=18%×50%+30%×50%=24%。