两种期权的执行价格均为55．5元，6个月到期，若无风险年报酬率为100％，股票的现行价格为63元，看涨期权的价格为12．75元，则看跌期权的价格为( )元。
A、
7．5
B、
5
C、
3．5
D、
2．61
【正确答案】
D
【答案解析】
解析：P=一S+C+PV(x)=一63+12.75+55．5／(1+5％)=2．61(元)。
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