判断题假设A证券收益率的标准差是12％，B证券收益率的标准差是20％，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0．2，则AB两种证券收益率的协方差为0．48％。( )

【正确答案】 正确

【答案解析】解析：协方差=A证券资产收益率的标准差×B证券资产收益率的标准差×两项资产之间的相关系数=12％×20％×0．2=0．48％