单选题 12.欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为( )元。
【正确答案】 B
【答案解析】利用看涨期权——看跌期权平价定理，18+0．5=C+19／(1+6％)，则C=0．58(元)。