单选题
假设A证券的标准离差是10%,B证券的标准离差是20%,AB证券之间的预期相关系数为0.5,在投资组合中A占的比例为40%,B占的比例为60%,则AB投资组合收益率的标准离差为( )。
A、
14.42%
B、
10%
C、
15%
D、
16%
【正确答案】
A
【答案解析】
[解析] 投资组合收益率的协方差=0.5×10%×20%=1%,标准离差=(40% ×40%×10%× 10%+2×40%×60%×1%+60% ×60% ×20% ×20%)
1/2
=14.42%。
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