【正确答案】 A

【答案解析】 期权的Delta(德尔塔，Δ)，是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。看涨期权[*]其中，C是期权的价格，S是期权标的物的价格。本题中标的物为大豆期货，看涨期权的Delta是正值，范围从0到1。可见，当大豆期货看涨期权的Delta值为0.8时，表明大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X。