【正确答案】正确答案：若两只股票的相关系数为1，那么选择标准差小的股票进行选择会得到风险最小的股票组合。即投资组合全选择股票B。 若两只股票的相关系数为一1，当两只股票相关系数为一1时，假设有x投入到A股票中，有1一x投入到B股票中，则两只股票的方差为： σ=(0．3x) ² +[0．2×(1一x)] ² 一2x(1一x)0．2×0．3 根据倒导数为0，可以解得x=0．4，也就是说最小方差的投资组合是40％投入到A股票中，60％投入到B股票中。