计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
风险度量的结果受制于历史周期的长短
无法充分计量非线性金融工具的风险
以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强