单选题 有关抛补期权组合说法中，错误的是______。
  • A.抛补期权组合缩小了未来的不确定性
  • B.股价下跌，抛补期权组合净损失比单纯购买股票要小
  • C.抛补期权组合相当于“出售”了超过执行价格部分的股票价值，换取了期权收入
  • D.股价下跌，抛补期权组合净损失比单纯购买股票要大
【正确答案】 D
【答案解析】[解析] 股价下跌，抛补期权组合净损失比单纯购买股票要小，减少的数额相当于期权价格。