单选题
假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。
【正确答案】
A
【答案解析】解析：本题中，投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率。根据资产组合收益率的公式：R
p
=W
1
R
1
+W
2
R
2
，两种资产的预期收益率分别为R
1
和R
2
，每一种资产的投资权重分别为W
1
和W
2
(=1-W
1
)。则该资产组合的收益率=W
1
×8％+(1-W
1
)×4％=6％，解得W
1
=50％，W
2
=1-W
1
=50％。