对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。

【正确答案】 错误

【答案解析】 对于看跌期权，随着到期日的临近，实值期权(标的价格＜行权价)Delta收敛于-1；平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于-0.5；虚值期权(标的价格＞行权价)Delta收敛于0。