单选题
甲公司股价85元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权价格8元,每份看涨期权可买入1份股票。看涨期权的执行价格为90元,6个月后到期。乙投资者购入100股甲公司股票同时出售100份看涨期权。若6个月后甲公司股价为105元,乙投资者的净损益是( )元。
A、
-700
B、
1300
C、
2800
D、
500
【正确答案】
B
【答案解析】
该投资组合为抛补性看涨期权。乙投资者净损益=100×(90-85+8) =1300 (元)。
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