单选题
以下说法正确的是______。
Ⅰ、参数法又称方差一协方差法
Ⅱ、某投资组合在持有期1年,置信水平为90%的情况下,若风险价值为-0.55%,则该组合在1年中损失有90%的可能性超过-0.55%
Ⅲ、参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
Ⅳ、风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法
A、
Ⅰ、Ⅱ
B、
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【正确答案】
C
【答案解析】
最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。参数法又称为方差一协方差法,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值,如方差、均值和风险因子间的相关系数等。
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