选择题
11.
(中央财大2015)假设今天沪深300指数收盘于3200点,指数期望收益率为8%,无风险利率为4%,那么,一年后交割的沪深300指数期货合约理论点位是( )点。
A、
3200.04
B、
3300.59
C、
3328.01
D、
3074.53
【正确答案】
D
【答案解析】
根据支付已知收益率资产远期合约的定价公式可知:F=S e
(r-q)(T-t)
=3200×e
(4%-8%)×1
≈
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