下表描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是______。
某组合的相关数据
投资组合(p)
市场组合(m)
无风险利率(r)
R
0.35
0.28
0.06
β
1.2
1
0
σ
0.42
0.3
0
A、
投资组合的夏普比率=0.69
B、
投资组合的特雷诺指数=0.69
C、
市场组合的夏普比率=0.69
D、
市场组合的特雷诺指数=0.69
【正确答案】
A
【答案解析】
投资组合的夏普比率和特雷诺指数：
S
P
=(0.35-0.06)/0.42=0.69；T
P
=(0.35-0.06)/1.2=0.24；
市场组合的夏普比率和特雷诺指数：
S
M
=(0.28-0.06)/0.3=0.73；T
M
=(0.28-0.06)/1=0.22。
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