问答题
假定一只股票的1年期的看涨和看跌期权的行权价格都是90美元。如果无风险利率是4/%，股票价格是92美元，看跌期权的售价是6美元，那么看涨期权的价格是多少?
【正确答案】
看跌-看涨平价定理认为C+X/(1+r
f
)=S
0
+P。两边减去X/(1+r
f
)并代入已知的数值得到，C=92+6-(90/1.04)=11.46(美元)。
【答案解析】
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