【正确答案】 错误

【答案解析】 假定一个组合P由n个股票组成，第i个股票的资金比例为Xi(X1+X2+…+Xn=1)；βi为第i个股票的卢系数。则有：β=X1β1+X2β2+…+Xnβn。可见，股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数密切相关。