假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合X的β系数比资产组合Y高,那么根据夏普比率,下列说法正确的是______。
A、
资产组合X的业绩较好
B、
资产组合Y的业绩较好
C、
资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
D、
资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
【正确答案】
C
【答案解析】
夏普比率为:[*],其中R
P
和σ
P
为组合的平均收益率和收益率标准差。可以看出夏普比率与β系数无关,而与收益率和收益率标准差有关,而两个资产组合具有相同的收益率和标准差,所以两个资产组合的业绩一样好。
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