单选题

巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出了定量要求,其中包括置信水平采用( )的单尾置信区间。

【正确答案】 D
【答案解析】

巴塞尔委员会对市场风险内部模型的要求具体包括:①置信水平采用99%的单尾置信区间;②持有期为10个营业日;③市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;④至少每3个月更新一次数据。