单选题在违约概率模型中，______通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A．Altman的Z计分模型 B．RiskCalC模型
C．Credit Monitor模型 D．死亡率模型

【正确答案】 C

【答案解析】[解析] 违约概率模型包括RiskCalC模型、Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型。其中Credit Monitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。故选C。