单选题 在期权价格大于0的情况下，下列关于美式看跌期权的表述中，不正确的是______。
  • A.随着时间的延长，期权价值增加
  • B.执行价格越高，期权价值越高
  • C.股票价格越高，期权价值越高
  • D.股价的波动率增加，期权价值增加
【正确答案】 C
【答案解析】[解析] 在期权价格大于0的情况下，如果其他因素不变，当股票价格上升时，看跌期权的价值下降，所以选项C的说法不正确。