选择题
下列关于蒙特卡洛模拟法的说法,正确的有______。
Ⅰ.是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
Ⅱ.如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果
Ⅲ.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
Ⅳ.不存在模型风险
A、
Ⅰ、Ⅲ
B、
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【正确答案】
B
【答案解析】
Ⅳ项,蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设,存在一定的模型风险。
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