单选题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化使银行的价值变化( )亿元。
A.8.57
B.-8.57
C.9.00
D.-9.00
A
B
C
D
【正确答案】
B
【答案解析】
久期公式为△P=-P×D×△y/(1+y)。
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