单选题 某公司的股票现在的市价是60元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为63元,到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,则套期保值比率为{{U}} {{/U}}。
  • A.0.5
  • B.0.44
  • C.0.4
  • D.1
【正确答案】 B
【答案解析】[解析] 本题考点是套期保值比率的计算。上行股价=60×(1+25%)=75(元),下行股价=60×(1-20%)=48(元);股价上行时期权到期日价值=75-63=12(元),股价下行时期权到期日价值=0;套期保值比率=(12-0)/(75-48)=0.44。