【正确答案】记Y_t=Y_t-1+ε_t，其中ε_t为一白噪声，即为I(0)序列。
   由于X_t与Y_t是协整的，即一定存在一个它们的线性组合是零阶单整的，即为I(0)序列。不妨假设该线性组合为Z_t=X_t+βY_t，则将Y_t=Y_t-1+ε_t代入得
   Z_t=X_t+β(Y_t-1+ε_t)
   或X_t+βY_t-1=Z_t-βε_t
   由于Z_t与ε_t都为I(0)序列，因此，X_t+βY_t-1=Z_t-βε_t也为I(0)序列。从而证明了存在一线性组合X_t+βY_t-1～I(0)。