下列关于相关系数的说法正确的是( )。
证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应也就越强
当相关系数为0时，表示缺乏相关性
当相关系数小于1时，机会集曲线必然弯曲
当相关系数为1时，投资多种股票的组合标准差就是加权平均的标准差