某只股票要求的报酬率为12％，报酬率的标准差为20％，与市场投资组合报酬率的相关系数是0．6，市场投资组合要求的报酬率是15％，市场组合的标准差是30％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的B值分别为( )。
4．5％；0．55
5％；0．4
4．25％；0．45
5．25％；0．55
解析：本题的主要考核点是市场风险溢价和β值的计算。 β=0．6×20％／30％=0．40 由：R f +0．4×(15％一R f ) =12％ 得：R f =10％ 市场风险溢价=15％一10％=5％。