假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表所示。(注：表中的数字是相互关联的)
根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受______因素的影响。
通过分散投资，非系统性风险能被降低；而且，如果分散是充分有效的，这种风险还能被消除。而系统性风险是由那些影响整个投资市场的风险因素所引起的，这类风险影响所有投资资产变量的可能值，因此不能通过分散投资相互抵消或者削弱。
利用表中其他信息，可知②和③的值分别为______。
对于无风险资产来说，其市场风险β值为0，即不存在；从而可知其与市场组合的相关系数为0。
表中⑤和⑥的值为______。
对于市场组合来说，其市场风险β值为1；从而可知其与本身的相关系数为1。
表中①和④的值为______。
利用X股票和Y股票的数据解联立方程：
0.22=无风险资产报酬率+1.3×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)
0.16=无风险资产报酬率+0.9×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)
可得：无风险资产报酬率=0.025；市场组合报酬率=0.175。
根据表中其他信息可以得出⑦的值，即X股票的标准差为______。
β=与市场组合的相关系数×(股票标准差/市场组合标准差)，即：1.3=0.65×(X股票标准差/0.1)，进而可得：X股票标准差=0.2。
根据表中其他信息可以得出⑧的值，即Y股票与市场组合的相关系数为______。
根据β值的计算公式求Y股票的相关系数：0.9=r×(0.15/0.1)，可得：r=0.6。
根据表中其他信息可以得出⑩的值，即Z股票的β值为______。
根据资本资产定价模型计算Z股票的β值：0.31=0.025+β×(0.175-0.025)，可得：β=1.9。
根据表中其他信息可以得出⑨的值，即Z股票的标准差为______。
根据β值的计算公式求Z股票的标准差：1.9=0.2×(标准差/0.1)，可得：标准差=0.95。