单选题
2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日,对应于TF1059合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时,现货价格为99.640,期货价格为97.525。则该国债基差为( )。
A、
0.4752
B、
0.3825
C、
0.4863
D、
0.1836
【正确答案】
C
【答案解析】
国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99.640-97.525×1.0167=0.4863。
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