选择题
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的有______。
Ⅰ、考虑了“肥尾”现象
Ⅱ、风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
Ⅲ、通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
Ⅳ、存在模型风险
A、
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【正确答案】
A
【答案解析】
Ⅳ项,历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型,不存在模型风险。
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