选择题   关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的有______。
    Ⅰ、考虑了“肥尾”现象
    Ⅱ、风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
    Ⅲ、通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
    Ⅳ、存在模型风险
 
【正确答案】 A
【答案解析】 Ⅳ项,历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型,不存在模型风险。