单选题 32.某股票期权距到期日的时间为6个月,如果该股票连续复利收益率的方差为0.04.则采用单期二叉树模型计算该股票期权时,股价上升百分比为( )。
【正确答案】 A
【答案解析】股票收益率的标准差σ=