单选题
32.
某股票期权距到期日的时间为6个月,如果该股票连续复利收益率的方差为0.04.则采用单期二叉树模型计算该股票期权时,股价上升百分比为( )。
A、
15.19%
B、
10.88%
C、
20.66%
D、
21.68%
【正确答案】
A
【答案解析】
股票收益率的标准差σ=
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