多选题 某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C 1 ，卖出1单位C 2 )，具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是______。
资产类型 执行价 到期日 Rho值 市场利率(年) 资产波动率
S=50 … … … 4% 20%
C 1 51 6个月 12.60
C 2 53 6个月 11.87
【正确答案】 A
【答案解析】[解析] 此题中，由于只涉及市场利率波动风险，因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73，表明组合的利率风险暴露为0.73，因此组合的理论价值变动为：Δ=ρ×(t 1 -t 0 )=0.73×(0.041-0.04)=0.00073。