单选题
下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数：
A
B
C
A
1
B
0.85
1
C
0.25
-0.5
1
假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是______。
A、
40%的A和60%B
B、
40%的A和60%C
C、
40%的B和60%C
D、
60%的A和40%B
【正确答案】
C
【答案解析】
[解析] 假设其他条件不变，资产的相关系数为正时，风险分散效果较差；资产的相关系数为负时，风险分散效果较好。由表可知只有BC组合的系数为-0.5，所以风险最低。
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