单选题
某1年期零息债券的年收益率为18.2%,假设债务人违约后回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为4%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A、
0.05
B、
0.10
C、
0.15
D、
0.20
【正确答案】
C
【答案解析】
[解析] 违约概率=1-(1+一年期无风险的年收益率)/(1+零息债券承诺的利息)。
提交答案
关闭