问答题
证券F每年的期望收益是12％、标准差是34％。证券G每年的期望收益是18％、标准差是50％。 (1)由30％证券F和70％证券G组成的投资组合的期望收益是多少? (2)如果证券F和证券G的相关系数是0．2，那么(1)中描述的投资组合的标准差是多少?
【正确答案】正确答案：(1)投资组合的期望收益=0．3×0．12+0．7×0．18=16．20％ (2)投资组合的方差为： σ
2
=w
F
2
σ
F
2
+w
G
2
σ
G
2
+2w
F
w
G
σ
F
σ
G
ρ
F,G
=0．3
2
×0．34
2
+0．7
2
×0．5
2
+2×0．3×0．7×0．34×0．5×0．2=0．14718 标准差为：σ=0．14718
1/2
=38．36％
【答案解析】