多选题 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有______。
  • A.考虑到“肥尾”现象
  • B.能计量非线性金融工具的风险
  • C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
  • D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
  • E.存在模型风险
【正确答案】 A、B、C、D
【答案解析】[解析] 历史模拟法通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。