(2013年)下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。
曲线上的点均为有效组合
曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
解析：证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强。证券报酬率之间的相关系数越大，风险分散化效应就越弱，机会集曲线弯曲程度就越小。