对二叉树模型说法正确是______。
A、
模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
B、
模型思路简洁、应用广泛
C、
步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形
D、
当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能
【正确答案】
A、B、C
【答案解析】
二叉树模型是由约翰·考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型,该模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价,思路简洁、应用广泛。当步数为n时,nT时刻股票价格共有n+1种可能,故步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形。
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