单选题 如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，商业银行资产价值的变化为( )。
  • A．资产价值减少27.8亿元
  • B．资产价值增加27.8亿元
  • C．资产价值减少14.8亿元
  • D．资产价值增加14.8亿元


【正确答案】 A
【答案解析】资产的价值变化=-(资产加权平均久期×总资产初始值×利率变化量/(1+市场利率)。