【答案解析】①无风险证券的收益率固定不变，不因市场组合收益率的变化而变化，故无风险证券收益率的标准差为0、无风险证券与市场组合收益率的相关系数为0，无风险证券β系数为0。即：A=0；B=0；C=0。
   ②根据相关系数和β系数的定义可知，市场组合收益率与自身的相关系数、β值均为1。即：E=1；F=1。
   ③根据资本资产定价模型的基本表达式，利用股票1和股票2的数据联立成方程组，可求出无风险收益率D和市场组合的必要收益率G：
   10%=D+0.5×(G-D)
   25%=D+2×(G-D)
   解得：D=5%，G=15%
   ④根据资本资产定价模型的基本表达式，利用股票3的数据，可求出股票3的β系数K：
   30%=5%+K×(15%-5%)
   解得：K=2.5
   ⑤根据β值的计算公式
   [*]
   下列各等式成立：
   0.5=H×16%/8%=H×2，解得：H=0.25
   2=0.8×I/8%=10×I，解得：I=20%
   2.5=0.5×J/8%，解得：J=40%