单选题
下列市场风险敏感度指标中,属于二阶敏感度指标的是( )。
A、
Vega
B、
Gamma
C、
Delta
D、
Theta
【正确答案】
B
【答案解析】
由于期权产品的非线性收益特征,其产品价值特征通过希腊字母敏感度表示,主要包括Delta、Gamma、Vega,分别是期权价值对标的物价格的一阶敏感度、二阶敏感度,以及对波动率的一阶敏感度。
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