单选题
A、B股票的市场模型估计结果如下：R
a
=0．005+1．2R
1
+E
a
，R
b
=0．001+0．8R
1
+E
b
，σ
1
=0．5，那么A股票和B股票收益率的协方差是( )。
A、
0．2
B、
0．24
C、
0．25
D、
0．96
【正确答案】
B
【答案解析】
解析：Cov(A，B)=Cov(1．2σ
1
，0．8σ
1
)=1．2×0．8×σ
1
2
=0．24。故选B。
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