单选题某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为( )万元。

【正确答案】 A

【答案解析】[解析] 根据公式：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×100万=0.6万。