【正确答案】 B

【答案解析】 当相关系数-1≤ρ≤+1，有：
   [*]
   根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即ρ＜1)时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。