单选题
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币,则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为______亿元。
A、
1.5
B、
1
C、
2.5
D、
5
【正确答案】
B
【答案解析】
预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=10%×50%×20=1(亿元)。
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