【正确答案】利用Box-Jenkins方法对时间序列进行预测有如下几个阶段。
   第一步，关于时间序列进行特性分析。一般地，从时间序列的随机性、平稳性和季节性三方面进行考虑。其中平稳性和季节性更为重要，对于一个非平稳时间序列，若要建模首先要将其平稳化，其方法通常有三种：(1) 差分，一些序列通过差分可以使其平稳化。(2) 季节差分，如果序列具有周期波动特点，为了消除周期波动的影响，通常引入季节差分。(3) 函数变换与差分的结合运用，某些序列如果具有某类函数趋势，我们可以先引入某种函数变换将序列转化为线性趋势，然后再进行差分以消除线性趋势。
   第二步，模型的识别与建立，这是ARMA模型建模的重要一步。首先需要计算时间序列的样本的自相关函数和偏自相关函数，利用自相关函数分析图进行模型识别和定阶。一般来说，使用一种方法往往无法完成模型识别和定阶，并且需要估计几个不同的确认模型。在确定了模型阶数后，就要对模型的参数进行估计。得到模型之后，应该对模型的适应性进行检验。
   第三步，模型的预测与模型的评价。Box-Jenkins方法通常采用线性最小方差预测法。一般地，评价和分析模型的方法是对时间序列进行历史模拟。此外，还可以做事后预测，通过比较预测值和实际值来评价预测的精确程度。