7月30日，美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货价格为750美分/蒲式耳，11月份玉米期货价格为635美分/蒲式耳，套利者按上述价格买入100手11月份小麦合约的同时卖出100手11月份玉米合约。9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为735美分/蒲式耳和610美分/蒲式耳。该交易者此项交易的结果为______美元。(小麦与玉米期货合约每手都为5000美分/蒲式耳，不计手续费等费用)
A、
盈利50000
B、
盈利30000
C、
亏损30000
D、
亏损50000
【正确答案】
A
【答案解析】
计算过程如表所示。
计算过程
7月30日
买入100手11月份小麦合
约，价格为750美分/蒲式耳
卖出100手11月份玉米合
约，价格为635美分/蒲式耳
价差115美分/蒲式耳
9月30日
卖出100手11月份小麦合
约，价格为735美分/蒲式耳
买入100手11月份玉米合
约，价格为610美分/蒲式耳
价差125美分/蒲式耳
套利结果
每手亏损15美分/蒲式耳
每手盈利25美分/蒲式耳
价差扩大10美分/蒲式耳
净获利(0.25-0.15)×100×5000=50000(美元)
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