1月28日,某交易者进行套利交易,同时卖出5手3月某期货合约,买入10手5月该期货合约,卖出5手7月该期货合约;成交价格分别为5740元/吨、5760元/吨和5790元/吨。2月1日对冲平仓时的成交价格分别为5730元/吨、5770元/吨和5800元/吨。该交易者______元。(每手10吨,不计手续费等费用)
A、
亏损1000
B、
盈利1000
C、
盈利2000
D、
亏损2000
【正确答案】
B
【答案解析】
该交易属于蝶式套利,不计手续费,其损益如下表所示。
某交易者蝶式套利的损益
3月某期货合约
5月某期货合约
7月某期货合约
1月28日
卖出5手,5740元/吨
买入10手,5760元/吨
卖出5手,5790元/吨
2月1日
买入5手,5730元/吨
卖出10手,5770元/吨
买入5手,5800元/吨
盈亏状况
盈利10元/吨,总盈利为
10×5×10=500(元)
盈利10元/吨,总盈利为
10×10×10=1000(元)
亏损10元/吨,总亏损为
10×5×10=500(元)
净盈亏
净收益:500+1000-500=1000(元)
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