单选题
两种完全正相关的股票形成的证券组合( )。
A、
可降低所有可分散风险
B、
可降低市场风险
C、
可降低可分散风险和市场风险
D、
不能抵销任何风险
【正确答案】
D
【答案解析】
[解析] 股票间的相关程度会影响非系统风险的分散情况，当两种股票完全负相关时，可降低所有非系统性风险，但两种股票完全正相关时，不能抵消任何风险。
提交答案
关闭